Portfolio Builder

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Il Mio Portafoglio

Rendimento Ann.

—

Volatilità

—

Sharpe Ratio

—

Max Drawdown

—

VaR 95%

—

giornaliero

CVaR 95%

—

Expected Shortfall

S&P 500

60/40

Orizzonte:

Mediana —

5° Percentile —

95° Percentile —

Prob. Perdita —

Esposizione ai fattori di rischio

Market β —

Sensibilità al mercato azionario

Size —

Small Cap vs Large Cap

Value —

Value vs Growth

Duration —

Sensibilità ai tassi d'interesse

Commodities —

Esposizione a materie prime

Volatility —

Livello di rischio relativo

Asset	Peso	Rend. YTD	Volatilità